Wykres świecowy (OHLC)

Wykres świecowy (ang. candlestick chart) jest podstawową formą prezentacji notowań w analizie technicznej. Każdy przedział czasu opisują cztery wartości: otwarcie (open), maksimum (high), minimum (low) i zamknięcie (close). Prostokąt świecy rozciąga się od otwarcia do zamknięcia, a knoty sięgają maksimum i minimum przedziału.

Przykład pokazuje, jak zbudować świece z regularnego strumienia wyłącznie zapytaniami RQL i jak xqry --gnuplot-ohlc rysuje je na wspólnej osi razem z próbkami, z których powstały. Źródłem danych są bajty losowe, wygładzone średnią kroczącą do przebiegu przypominającego kurs. Nie są to dane rynkowe - przykład demonstruje mechanizm, a nie analizę notowań.

Zapytanie RQL

Plik examples/candlestick/candlestick.rql:

STORAGE 'temp'
DEFAULT VOLATILE

DECLARE v BYTE STREAM source, 0.02 FILE '/dev/random'

SELECT int(AVG(source[0] : 25)) STREAM price FROM source
SELECT * STREAM bar FROM price@(10,-10)
SELECT * STREAM hi FROM MAX(bar)
SELECT * STREAM lo FROM MIN(bar)
SELECT bar[0], int(hi[0]), int(lo[0]), bar[9] STREAM ohlc FROM bar + hi + lo
SELECT * STREAM chart FROM ohlc + bar

Plan składa się z następujących strumieni:

Dyrektywa DEFAULT VOLATILE utrzymuje wszystkie wyniki i substraty w pamięci, więc przykład niczego nie utrwala na dysku (→ Klauzula VOLATILE). Katalog temp wskazany przez STORAGE musi jednak istnieć przed startem serwera.

Strumień price powstaje z agregatu okna rekordowego AVG(source[0] : 25). Agregat w liście SELECT redukuje pionowo, po kolejnych rekordach historii, więc zamienia biały szum w wolno zmienny przebieg, a interwał wyniku pozostaje równy interwałowi źródła. Średnia ma typ RATIONAL, dlatego zapytanie rzutuje ją funkcją int(...) na liczbę całkowitą - z tego samego powodu co w przykładzie filtru sygnałowego: gnuplot odczytałby z ułamka tylko licznik.

Strumień bar jest oknem price@(10,-10). Skok i szerokość są równe, więc jest to okno rozłączne (tumbling): każda próbka kursu trafia do dokładnie jednej świecy, a nowy rekord pojawia się co 10 × 0,02 s = 0,2 s. Ujemna szerokość oznacza agregację lustrzaną - pola są ułożone zgodnie z napływem, dlatego bar[0] jest najstarszą próbką okna (otwarcie), a bar[9] najnowszą (zamknięcie) (→ Różne typy okien).

Strumienie hi i lo używają reduktorów MAX(bar) i MIN(bar) w klauzuli FROM. Reduktor strumieniowy zwija poziomo pola jednego rekordu, więc daje maksimum i minimum dziesięciu próbek świecy przy niezmienionym interwale 0,2 s (→ Operatory agregujące). Wynik reduktora również ma typ RATIONAL, stąd int(hi[0]) i int(lo[0]) w kolejnym zapytaniu.

Agregat okna rekordowego nie zastąpiłby tu okna @. Zapis MAX(price[0] : 10) w liście SELECT przesuwa się o jeden rekord i emituje wynik co 0,02 s, czyli dałby dziesięć nakładających się świec na każdą właściwą. Dopiero okno rozłączne wyznacza granice świecy i jej interwał.

Suma bar + hi + lo łączy trzy strumienie o tym samym interwale w rekord o 12 polach, z których ohlc wybiera cztery wartości świecy. Ostatnie zapytanie, ohlc + bar, dokleja do świecy jej dziesięć próbek. Rekord chart ma zatem 14 pól: otwarcie, maksimum, minimum, zamknięcie i próbki w kolejności napływu. Ponieważ świeca i jej próbki przychodzą w jednym rekordzie, klient nie musi dopasowywać w czasie dwóch osobnych strumieni.

Tryb --gnuplot-ohlc

Opcja --gnuplot-ohlc jest modyfikatorem trybu -p / --gnuplot programu xqry (→ xqry). Oczekuje rekordu o układzie:

open, high, low, close, próbka_1, ..., próbka_N

Liczba próbek N wynika z długości rekordu (N = liczba pól - 4) i nie wymaga osobnego parametru. Rysowanie przebiega według następujących reguł:

• Każdy rekord daje jedną świecę, ustawioną nad środkiem przedziału zajmowanego przez jej N próbek. Korpus świecy ma szerokość 80% tego przedziału.
• Świeca, której zamknięcie jest nie mniejsze niż otwarcie, jest zielona (wzrostowa); pozostałe są czerwone (spadkowe). Próbki są rysowane niebieską linią.
• Pierwszy parametr -p liczy próbki, tak jak w zwykłym trybie gnuplot. W oknie mieści się więc tyle świec, ile wynosi szerokość okna podzielona przez N.
• Najnowsza próbka stoi w x = 0. Modyfikator --gnuplot-rtl odwraca oś, więc najnowsze świece pojawiają się po prawej stronie.
• Świeca, w której którakolwiek z czterech wartości jest NULL, jest pomijana w całości; jej próbki pozostają na wykresie.
• Rekord bez próbek (4 pola lub mniej) nie jest rysowany. xqry wypisuje wtedy jednorazowo komunikat na stderr, np. xqry: --gnuplot-ohlc needs open, high, low, close and at least one sample; stream 'ohlc' sends 4. Standardowe wyjście trafia do gnuplota, więc bez tego komunikatu okno pozostałoby puste bez wyjaśnienia.
• Wywołanie --gnuplot-ohlc bez --gnuplot kończy się błędem --gnuplot-ohlc requires --gnuplot/-p mode.

Uruchomienie

Do wyświetlenia wykresu służy cel candlestick w systemie budowania:

# z katalogu build/Debug albo build/Release
ninja candlestick

CMake uruchamia w katalogu examples/candlestick wywołanie:

scripts/xplot.sh chart candlestick.rql 250,64,192 "--gnuplot-ohlc --gnuplot-rtl"

Znaczenie parametrów:

Skrypt scripts/xplot.sh działa tak samo jak w przykładzie analizy sygnałów EKG: tworzy od nowa katalog temp, uruchamia nazwaną instancję xretractor w tle i przepuszcza strumień przez xqry do gnuplot.

Bez skryptu przykład można uruchomić w dwóch oknach terminala, z katalogu examples/candlestick:

$ mkdir -p temp && xretractor candlestick.rql

$ xqry -s chart -p 250,64,192 --gnuplot-ohlc --gnuplot-rtl | gnuplot

Rys. 63 przedstawia jedną ramkę danych wysłaną przez xqry --gnuplot-ohlc --gnuplot-rtl, wyrenderowaną przez gnuplot. Każda świeca obejmuje dokładnie dziesięć próbek niebieskiej linii: dolna lub górna krawędź korpusu leży na pierwszej próbce przedziału (otwarcie), przeciwna na ostatniej (zamknięcie), a knoty sięgają najwyższej i najniższej próbki przedziału. Otwarcie kolejnej świecy leży blisko zamknięcia poprzedniej, ponieważ price jest średnią kroczącą i zmienia się płynnie między przedziałami.

NOTE: Tryb --gnuplot-ohlc sprawdzają testy jednostkowe ut_formatter: położenie świecy nad jej próbkami, szerokość okna liczona w próbkach, pomijanie świecy z wartością NULL oraz rekord bez próbek.